Correlations

Время от времени появляется необходимость нахождения самых взаимосвязанных фин. инструментов либо напротив: свободных.
Связь может характеризовать коэффициент корреляции (коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент ранговой корреляции Спирмена и другие). Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем более свободны два временных последовательности (ВР). И напротив: чем дальше от нуля (диапазон от -1 до +1) — тем выше зависимость.
Стоит уточнить, что говоря о зависимости, имеется в виду зависимость лишь на исследуемом участке выборки двух ВР.
Скрипт Correlations вычисляет коэффициент корреляции в всех парных сочетаний знаков из "Обзора рынка" и записывает их в файл (Correlations.txt) в упорядоченном (в порядке убывания безотносительного значения) виде.
Входные параметры: StartTime — с какого именно времени вырабатывать соответсвующие ВР стоимостей для вычисления корреляции. направляться — выбор типа коэффициента корреляции (FALSE — коэффициент корреляции Пирсона, TRUE — коэффициент ранговой корреляции Спирмена). ВР формируются по стоимостям закрытия баров таймфрэйма, на котором запущен скрипт.

И заканчивают формироваться на самом позднем баре.
Результаты скрипта не зависят от знака, на котором он запущен.
Скрипт Correlations ресурсоемкий, исходя из этого в левом верхнем углу на протяжении работы выводится данные о текущем состоянии вычислений. Кроме этого в издание записываются коэффициенты корреляции по мере их вычисления. При прерывании работы скрипта посчитанные эти не пропадают (сохраняются).

Коэффициент корреляции Пирсона — это частный случай поиска линейных связей между ВР: между лишь двумя ВР. Неспециализированный случай разглядывает Recycle-способ.
КК Пирсона характеризует степень линейной связи двух размеров и не устойчив к выбросам в ВР. Больше всего подходит для размеров с обычным распределением.
КК Спирмена характеризует степень произвольной нелинейной связи двух размеров с проверкой на условие "рост одной величины ведет к росту второй". Употребляется для размеров с любым распределением. Перед запуском скрипта нужно наличие истории по всем знакам из "Обзора рынка".

Закачать историю по всем знакам из "Обзора рынка" может оказать помощь советник GetHistoryAllSymbols.
Пара примеров графиков отысканных высококоррелированых фин. инструментов:

Correlations.mq4