Индикатор Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) схожи с Envelopes. Различие между ними пребывает в том, что границы Торговых Полос (Envelopes) расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, в то время как границы Bollinger Bands строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Потому, что величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют собственную ширину: она возрастает, в то время, когда рынок неустойчив, и значительно уменьшается в более стабильные периоды.

Bollinger Bands в большинстве случаев наносятся на ценовой график, но смогут наноситься и на график индикатора. Как и при с Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что стоимостям характерно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной изюминкой Полос Боллинджера есть их переменная ширина, обусловленная волатильностью стоимостей.

В периоды больших ценовых трансформаций (т.е., высокой волатильности) полосы увеличиваются, давая простор стоимостям. В периоды застоя (т.е., низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах собственных границ.

К изюминкам этого индикатора возможно отнести:

  1. резкие трансформации стоимостей, в большинстве случаев происходящие по окончании сужения полосы, соответствующего понижению волатильности.
  2. в случае если стоимости выходят за пределы полосы, направляться ожидать продолжения текущей тенденции;
  3. в случае если за впадинами и пиками за пределами полосы следуют впадины и пики в полосы, вероятен разворот тенденции;
  4. перемещение стоимостей, начавшееся от одной из границ полосы, в большинстве случаев достигает противоположной границы.

Последнее наблюдение полезно при прогнозировании ценовых ориентиров.

Расчет
Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия (MIDDLE LINE, ML) — это простое скользящее среднее.
ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

Верхняя линия (TOP LINE, TL) — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D).
TL = ML + (D * StdDev)

Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.
BL = ML — (D * StdDev)

Где:
SUM (…, N) — сумма за N периодов;
CLOSE — цена закрытия;
N — количество периодов, применяемых для расчета;
SMA — несложная скользящая средняя;
SQRT — квадратный корень;
StdDev — стандартное отклонение:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

Рекомендуется применять 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения — для расчета границ полосы. Помимо этого, скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны.