Канал Дончиана (Donchian Channel) — торговая система на его основе

Канал Дончиана (Donchian Channel) — торговая система на его базе

Существует масса торговых стратегий, основанных на применении каналов – это и Bolindger Bands и Скользящие Каналы Баришпольца и многие, многие другие, предполагающих торговлю как в канала, так и на его пробитии. Но, канал Дончиана выделяется среди большинства похожих друг на друга подобных торговых систем простотой применяемых расчётов и легко читаемыми торговыми сигналами.

Принцип расчёта канала, предложенный ещё в 70-е, автором методики Ричардом Дончианом, содержится в определении большого и минимального значения цены за определённый период. Наряду с этим в вычислениях учитываются лишь самый большое значение цены и самое низкое, и на их основании строится две линии, формирующие ценовой диапазон.

Для расчёта величины ценового диапазона ответствен лишь один параметр – период, за который определяются экстремумы. Чем больше это значение, тем больший промежуток баров из истории будет задействован для их поиска. Сам создатель торговой стратегии советовал применять период = 20.

Так как Канал Дончиана создавался для долговременной торговли, значение 20 выбрано не просто так – это усреднённое количество рабочих дней в месяце. Установление периода, равным 20 свечам, разрешает максимально учесть то влияние, которое оказывают на рынок его цикличные трансформации. Но цикл в 20 свечей оказывается столь же действенным при торговле на часовом таймфрейме либо кроме того стремительном скальпинге на М5.

На сегодня, канал Дончиана отыскал собственное использование во многих трендовых ТС, наряду с этим значение периода для построения канала принимается в диапазоне от 18 до 24. В более сложных вариантах стратегий, где в один момент употребляется пара каналов Дончиана – для раздельного получения сигналов на выход и вход, значение периода может составлять 50 и более баров.

Торговая система, выстроенная на базе этого индикатора предполагает, что в случае если цена пробьёт канал, а в противном случае говоря, будет выше больших либо меньше минимальных значений стоимостей, определённых за последние 20 баров, то сигнал ко входу в рынок считается организованным. Наряду с этим, выход стоимостей за границу канала свидетельствует не только установку ордеров в сторону пробития, но и закрытие всех остальных, каковые направлены противоположно.

Итак, правила торговой системы на базе канала Дончиана выглядят следующим образом:

  • стоит брать и закрывать все маленькие позиции по текущей валютной паре, при формировании бара выше, чем линия Donchian Channel (светло синий).
  • стоит реализовывать и закрывать все долгие позиции по текущей валютной паре, при формировании бара ниже, чем линия Donchian Channel (красная).

Вход в рынок осуществляется по стоимостям закрытия последней свечи, пробившей ценовой диапазон. Но ориентируясь лишь на эти условия, мы возьмём много фальшивых пробитий канала, и прибыльность торговой системы будет отрицательной.

Как видно из иллюстрации, торговая система на базе канала Дончиана не лишена главного недочёта канальных стратегий, основанных на пробое, исходя из этого очень принципиально важно выполнять мани-менеджмент и ограничивать риски на уровне не более 1- 1,5% от депозита. Совокупность управления рисками очень важна, и не следует ей пренебрегать, тем более, что при достаточной волатильности и сильном трендовом перемещении одна успешная сделка способна компенсировать целую последовательность фальшивых сигналов.

Помимо этого, сигнал к выходу (закрытия ордеров) может подаваться через чур поздно, что очень сильно уменьшает возможности чтобы получить прибыль, или требует постоянного контроля со стороны трейдера за процессами трансформации стоимостей в канале. И в случае если в рамках стратегии, основанных на канале Дончиана нет возможности не допустить генерацию фальшивых сигналов (но лишь в рамках данной стратегии!!! Добавление скользящих средних либо осциллятора – в зависимости от состояния рынка способно минимизировать их число), то приобретать сигналы к закрытию позиций в полной мере возможно раньше, чем противоположно направленное перемещение поглотит всю заработанную прибыль.

Для этого достаточно добавить второй канал, с меньшим значением периода, что будет более чувствителен к трансформации стоимостей потому, что максимум учтённый в более старшем канале не будет оказывать действие на формирование ценового диапазона.

Но кроме отображения максимумов волатильности, канал Дончиана имеет ещё одно любопытное свойство. Дело в том, что перед сильным ценовым перемещением канал «сжимается». Такое поведение индикатора в полной мере согласуется с теорией цикличности трансформаций стоимостей, поскольку волатильность, как явление – прямое следствие для того чтобы трансформации.

Для трейдера изменение ширины канала может кроме этого выступать показателем будущего громадного тренда. И в случае если периоды повышения цен сменяют периоды их падения, то совершенно верно кроме этого спокойный рынок в боковом перемещении перейдёт в состояние активного роста либо понижения, а канал Дончиана посоветует момент его начала.

Не обращая внимания на все недочёты, торговая система на базе методов Дончиана возможно прибыльной при условии решения проблемы солидного числа фальшивых сигналов. Для этого достаточно объединить построение канала на базе волатильности и осциллятор, что окажет помощь найти силу импульса текущего тренда. Добавим в торговую систему индикатор MACD.
Применение осциллятора разрешает «отфильтровать» большая часть фальшивых сигналов на вход, и при торговле на часовом таймфрейме в день будет раскрываться 2-3 ордера, вместо 5-8, что уменьшает требования к депозиту, и сокращает напряжённость торгового процесса.

Но и при таком варианте применении стратегии Дончиана имеется огромный недочёт. И канал и MACD прекрасно продемонстрируют себя лишь при наличии достаточной амплитуды ценового перемещения, при отсутствии волатильности показания MACD будут близки к нулю, а ширина канала будет недостаточна для своевременного обнаружения начала тренда.

Простота расчётов, используемых для построения канала стала причиной созданию солидного числа автоматических торговых систем, основанных на методе определения ценового диапазона Дончиана. Вы имеете возможность попытаться в деле (на демо –счёте, очевидно) предложенный советник и индикатор-скальпер, что трудится на таймфреме M5.

Пристально отнеситесь к настройке параметров, несущих ответственность за риск – удалённость приказов и размер лота, ограничивающих убытки. При подборе соответствующих параметров, вы сможете взять до 70% прибыльных сделок.

Скачать индикатор на базе каналов Дончиана: Donchian.rar
Скачать советник на базе каналов Дончиана: Donchian Scalper.rar