Серфинг на гребне волн Эллиотта. Часть I

Трейдеры всех стран и эпох постоянно стремились к тому, дабы познать принципы и механизмы, управляющие рынками. И не беда, что скептики в один голос твердили о невозможности и полной непредсказуемости рынка предугадать в какую сторону в следующее мгновение отправится стоимость акций либо валюты.

Все равно неутомимые трейдеры, подобно средневековым рыцарям отправляющимся в крестовой поход, пускались в собственное святое паломничество на поиски рыночного Грааля.

Из этих поисков появился теханализ. Эти поиски стали причиной открытию свечных паттернов, изобретению теории рыночного Хаоса, разработке инструментов Фибоначчи. И вдобавок в следствии этих поисков показалась красивая и увлекательная волновая теория Эллиотта.

Бухгалтер, поменявший мир

В первую очередь отыщем в памяти о том, что представляет собой волновая теория Эллиотта.

Создатель данной занимательной и яркой идеи – Ральф Эллиотт, бухгалтер, интересующийся биржевой торговлей.

Интересующийся так, что выйдя на пенсию, в один раз решил отыскать неспециализированную закономерность в поведении рынка. Проделав громадную и трудоемкую работу, опираясь на разработки Чарльза Доу (фактического отца-основателя теханализа) и психологию толпы, он все-таки смог это сделать!

Созданная им, в начале XIX века, волновая теория рынка актуальна сейчас и определенно заслуживает внимания.

О чем же нам говорит волновая теория Эллиотта?

Все легко, центральная мысль данной теории – постулат о циклическом развитии рынка. Сперва рынок идет вверх, и «бал правят» быки, после этого они уступают место медведям и рынок начинает падать, после этого все повторяется снова, и без того до бесконечности…

Подобную картину мы с Вами можем замечать практически ежедневно, не так ли? Но теория волн Эллиотта пара сложнее. И Вы это осознаете, посмотрев на рисунок 1:

представление о структуре Эллиотта

представление о структуре Эллиотта

Волновой алфавит

Что мы можем заметить, взглянуть на волны Эллиотта, продемонстрированные выше? Прежде всего то, что рыночный цикл складывается из последовательности сильных перемещений цены, четко выделяющихся на графике. Эллиотт назвал их волнами, и выделил среди них 8 основных:

— волны 1-5, соответствующие главному тренду;
— и волны A-C, в то время, когда рынок разворачивается и идет против тренда.

Но и это еще не все. Восемь волн, составляющих полный рыночный цикл, Эллиотт поделил еще на два вида:

1. Импульсные либо движущие волны. Они создают тренд (как бычий, так и медвежий), задают рынку перемещение. На графике это волны 1, 3, 5, A и C;

2. Коррекционные волны, или иначе откаты. Эти волны, напротив, направлены против тренда. По сути, они краткосрочные корректировки через чур замечательных перемещений рынка по тренду, попытки противоборствующей стороны отыграть прежние позиции. На графике это волны 2, 4 и B.

Увидели, как казалось бы несложная мысль, на глазах обрастает подробностями и усложняется? Дальше — больше!

Серьёзное место в волновой теории Эллиотта занимает принцип вложенности либо фрактальности волн. Он гласит, что любая волна главного рыночного цикла (громадного суперцикла, по терминологии Эллиотта), при более детальном рассмотрении представляет собой такой же мини-цикл! Другими словами в ней также возможно выделить 5 импульсных и 3 коррекционных волны, лишь мелких (рисунок 2):

принцип

принцип "матрешки" в волнах Эллиотта

Бушующий океан толпы…

Прекрасно, сообщите Вы, превосходная теория. Но вот лишь как эти волны обнаружить графике? Как выявить ту либо иную волну Эллиотта?

В действительности, это не верно уж и сложно. Особенно в случае если знать, что свидетельствует та либо другая волна и как их длины соотносятся между собой.

Начнем с того, что раскроем Вам основной «секрет» — соотношения длин волн Эллиотта, являются ни что иное, как до боли привычные нам числа Фибоначчи!

Эти соотношения волн Эллиотта и уровней Фибоначчи продемонстрированы в табличке ниже (рисунок 3):

соотношение длин волн Эллиотта

соотношение длин волн Эллиотта

А сейчас мало о психологии толпы, обуславливающей появление на рынке таких вот волн.

Предположим, что не известно почему наметился явный бычий тренд (волна 1). Хорошо получив, быки начинают фиксировать открытые позиции, и рынок откатывается назад (волна 2). Но вот все видят, что разворота тренда как такового не случилось и преисполненные оптимизма трейдеры опять начинают деятельно брать (волна 3).

Рынок может вырасти существенно – до 261,8% от длины волны 1! После этого снова наступает откат (волна 4), позже быками овладевает эйфория, и цены бурно растут (волна 5). Частенько это сопровождается всплеском количеств торгов.

Но вот наступает переломный момент. Появляются трейдеры вычисляющие, что рынок не имеет возможности расти дальше, и они начинают реализовывать (волна A). Быки еще пробуют «взбрыкнуть» (волна B), но у них ничего не выходит, и рынок быстро падает (волна C). Глубина этого падения может составить до 161,8% от длины волны A.

На этом закругляемся с теорией и медлено переходим к практике. А практика ожидает нас в следующей статье!

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Свежие новости денежных рынков, анализ форекс на Основной странице

Метки текущей записи:

волновой анализ, Торговля на Форекс